Арбитраж до безумия прост и эффективен. Но увы, классические схемы перестают работать, так как слишком много умников развелось, типа ГолдманСакса. Хотя конечно удивительная фирма. Самым простым и классическим вариантом арбитража является торговля одним активом на двух биржах. Как пример я взял золото и нефть марки Brent. В основе лежит одна простая формула: Цена на ФОРТС – Цена на COMEX(золото) и ICE(нефть). Разница есть спред, который гуляет около нулевой отметки. Любое более менее значимое отклонение трактуется как возможность для совершения сделки, ибо оно должно исчезнуть, так как актив один, а значит и цена должна быть одна. Схему я нарисовал в ТСЛабе. Выглядит она так: Чтобы сгладить колебания, спред рассчитывается из медиан. Далее дорогой актив продается и одновременно покупается дешевый. Позиция держится до тех пор, пока не придет сигнал на открытие противоположной, то есть система постоянно находится в рынке. Это в некоторой степени идеальная модель, так как в ней используются потоковые цены и не учитываются проскальзывания при смене контракта. Но в целом это наверное не сильно повлияет на результативность, так как в тестировании использованы часовые графики. Хотя не могу это утверждать. Золото ФОРТС против золота на COMEX Спред на золото выглядит так: Оптимизация проводилась на отрезке в два года (2009 – 2010 гг.). Параметры оптимизации для двух переменных задавались от -0,1 до -5 с шагом -0,1 и от 0,1 до 5 с шагом 0,1. Всего получилось 2500 вариантов. Комиссия задавалась на уровне 0,1 цент на одну унцию. Средние результаты по выборке из 2500 вариантов следующие: Доходность годовых – 125,3% Максимальная просадка в % - 4,45% Кол-во сделок – 641 Выиграно сделок в % - 72,8 Профит фактор – 2,67 Фактор восстановления – 18 Коэффициент выигрыша – 0,99 Лучший вариант: График Худший вариант: График Можно сказать, что система очень стабильна и не имеет ни одного убыточного варианта из всей выборки и выглядят худший и лучший вариант практически одинаково. Хотя ничего удивительного, это же чертов арбитраж. Brent ФОРТС против Brent на ICE Спред на нефть выглядит так Оптимизация проводилась на отрезке в полтора года (2009 – 2010 гг.). Параметры оптимизации для двух переменных задавались от -0,1 до -0,5 с шагом -0,01 и от 0,1 до 0,5 с шагом 0,01. Всего получилось 1681 вариантов. Комиссия задавалась на уровне 0,1 цент на один баррель. Средние результаты по выборке из 1681 вариантов следующие: Доходность годовых – 232% Максимальная просадка в % - 3,24% Кол-во сделок – 840 Выиграно сделок в % - 68,6 Профит фактор – 2,36 Фактор восстановления – 33,9 Коэффициент выигрыша – 1,07 Лучший вариант: График Худший вариант: График Если попробовать задать режим реинвестирования, то получится вообще умопомрачительная картинка. Мораль сей басни такова: В последние несколько месяцев данный вид арбитража перестал приносить доход. Как говорится протянули провод между Москвой и Лондоном. P.S. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю успехов во всех начинаниях, в любви и торговле. Где-нибудь обязательно повезет! Искренне Ваш Каприкорнус))))